Для чего нужен прокси сервер?

И так, Прокси сервер — это компьютер, или программа на компьютере, которая служит посредником сетевого трафика между, в данном случаи Вашего компьютера и точки соединения. Если браузер настроен работать через прокси, то при открытии страницы например: https://www.google.ru/, Ваш компьютер посылает запрос на прокси сервер и будет ждать от него ответа. Прокси, в свою же очередь, получит этот запрос, сам зайдет на https://www.google.ru/, получит страницу и уже потом передаст данные Вам.

Прокси серверы бывают: обычные, приватные, анонимные, супер анонимные.

Разница между обычным прокси и анонимным в том, что при передаче данных через обычный прокси, тот выдает Ваш IP, а значит сайт, который Вы пытаетесь просмотреть через прокси будет знать Ваш IP адрес, если захочет. Анонимный же прокси скрывает Ваш IP, однако прокси выдает себя как прокси сервер.

Супер анонимный же прокси самый безопасный. Никакой сайт не догадается, что Вы получаете с него трафик через прокси, если Вы пользуетесь супер анонимным прокси. Приватные прокси запаролены, и для того, чтобы им воспользоваться, Вам нужен логин и пароль от него.

Самое широкое применение прокси – это сокрытие своего IP. Например, если Вас заблокировали на каком-нибудь сайте по IP адресу, тогда прокси Вам поможет зайти на сайт под другим IP.
Это не единственное применение прокси. Они так же могут и кэшировать картинки, проверять трафик антивирусом и еще ряд мелких функций, тем самым снижая нагрузку, трафик и риск Вашего компьютера и увеличивая скорость соединения.

Следовательно, Вы должны понять, прокси сервер настраивается не на компьютере, а в программе. Сама программа управляет сетевым трафиком, это браузеры, софт или какая то игра. В каждой программе прокси настраивается по-своему, если сама программа даёт такую настройку. А вот во всех браузерах такая возможность есть. Необходимо в настройках ввести IP адрес и порт прокси. Или просто отключить его.

Отключать или нет решать Вам.

Всё зависит от Ваших потребностей.